投资新手，没有系统学习过期权理论。有时发现系统计算的期权价格，市场实际交易的价格和常识产生严重背离，请问有什么直观的解释吗？
比如下图收盘前即将expired的wday jun 07’24 220 call 的价格, 理论价格是1.12, IV 51.77%。 市场价格spread 0.6~0.95. 可是这是3:59啦，wday 市价只有215.56。 其他有可能影响波动的如财报，就业数据已经发布. 为什么IV还会这么高？为什么buy bid 0.6 size 还有 100？ 是个股的问题还是我理解的问题？谢谢！
看的很仔细啊，WDAY有可能被纳入SP500，如果成功的话股票after hours有剧烈波动，所以有人赌0 dte call。
同样的还有TTD。
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哦，原来如此，谢谢解惑。IV包含了我认知之外的信息啊。这种rumor为啥没有在股价上有啥反应啊,感觉股价本身的波动并没有很大。这种0dte交易感觉一定程度扭曲了option的价格？
HV 和 IV 的区别？
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有道理，常识感觉比较bias hv?
SP500 rebalance typically occurs on the third Friday of the following months: March, June, September, and December.
Read More: How Often Does The S&P 500 Rebalance?
有啥特殊事件 (merger,replace?) 要变更sp500 名单啊？